Le decisioni migliori non nascono da più dati. Nascono da un processo decisionale migliore.
Smartfolio è una piattaforma di asset allocation quantitativa per consulenti finanziari, gestori, banche e investitori. Integra stime prospettiche su rendimenti, volatilità e correlazioni in un unico processo: dalla scelta dei mercati al portafoglio investibile, fino al monitoraggio nel tempo.
Cosa facciamo
Trasformiamo i dati di mercato in una rappresentazione prospettica coerente e la mettiamo al servizio di chi deve decidere.
Stimiamo le prospettive dei mercati
Modelli specializzati, ciascuno costruito sulle dinamiche del proprio mercato, stimano rendimenti, volatilità e correlazioni sull'orizzonte delle 52 settimane.
Costruiamo portafogli efficienti
L'ottimizzazione di Markowitz lavora su stime prospettiche anziché esclusivamente storiche: la frontiera efficiente guarda avanti, non indietro.
Accompagniamo la decisione
Adeguatezza, selezione degli strumenti, monitoraggio e reportistica nello stesso flusso di lavoro. Il giudizio finale resta sempre al professionista.
Un orizzonte di 12 mesi, non di 10 anni
Molti processi di asset allocation si basano su ipotesi di lungo periodo, spesso su orizzonti di cinque o dieci anni, o su medie storiche. Ma il cliente valuta i risultati anno per anno, e su quella scala le ipotesi di lungo periodo dicono poco.
Smartfolio stima i mercati sulle 52 settimane successive. È l'orizzonte su cui il consulente rendiconta, rivede il portafoglio e si confronta con il cliente.
Ipotesi di lungo periodo
5–10 anni
Smartfolio
12 mesi
Conversazioni più semplici
Si discute di ciò che ci si attende per il prossimo anno, nello stesso orizzonte in cui il cliente leggerà i risultati.
Revisioni motivate
Le stime si aggiornano con il mutare delle condizioni di mercato: ogni modifica del portafoglio ha una ragione documentabile.
Errori corretti in fretta
Su un orizzonte breve un segnale sbagliato emerge presto: in media un segno errato si corregge in un intervallo tra 3 e 8 settimane.
Non serve sapere di quanto un mercato batterà l'altro. Basta sapere che lo batterà.
Nessun modello prevede con esattezza il rendimento di un mercato a dodici mesi. Ciò che conta, per costruire un portafoglio efficiente, è ordinare correttamente i mercati in funzione delle loro prospettive.
Su questo principio si fonda Smartfolio. Dal 2013, i tre mercati collocati dai modelli in cima alla classifica hanno reso in media l'11,5% nelle 52 settimane successive; i tre collocati in fondo lo 0,4%.
Il metodo
Il modello economico-statistico alla base delle previsioni, il ruolo circoscritto dell'intelligenza artificiale, la validazione walk-forward e le metriche con cui misuriamo la qualità delle decisioni.
Leggi il metodoIl software
Due modalità operative, tre fasi dalla frontiera efficiente al portafoglio investibile, profilazione e adeguatezza integrate, monitoraggio e report pronti per il cliente.
Esplora il softwarePer chi
Problemi diversi, una stessa radice: la crescente complessità del processo decisionale.
Consulenti finanziari e SCF
Spiegare e difendere le proprie scelte davanti al cliente, con un metodo documentabile.
Gestori
Capire quando una nuova informazione giustifica davvero una modifica del portafoglio.
Banche e reti di consulenza
Diffondere una metodologia comune senza svilire il valore del giudizio professionale.
Investitori autonomi
Evitare che ogni nuova notizia cambi la propria strategia.
Da dove veniamo
Smartfolio nasce da un lavoro ventennale sui modelli di previsione dei mercati e sull'ottimizzazione di portafoglio, sviluppato a contatto diretto con la pratica della consulenza patrimoniale.
Oggi quel metodo è una piattaforma cloud: un framework previsionale riprogettato, un processo che va dall'asset allocation al portafoglio investibile e due modalità d'uso, guidata e manuale, per adattarsi a chi lo utilizza.
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